Сравнение HESM с QTUM
HESM (Hess Midstream LP) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, HESM returned 17.33%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESM и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
HESM
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 18.94%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HESM и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 17.80% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -22.84% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Correlation
The correlation between HESM and QTUM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between HESM and QTUM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HESM
QTUM
Сравнение HESM c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 6.08 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 22.92 | -21.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.53 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.07 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок HESM и QTUM
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -38.45% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -15.26% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -25.39% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -38.45% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.35% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -8.25% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 4.04% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и QTUM
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 8.29%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.78% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 20.32% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 26.27% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.56% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 27.16% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и QTUM
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.79% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HESM and QTUM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (9.78%) compared to HESM (8.29%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор