PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с CDNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HESM returned 16.87%/yr vs 24.39%/yr for CDNS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%.

HESM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.25%
1 год
5.62%
3 года*
19.10%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
9.10%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		16.35%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.06%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%34.47%

Correlation

The correlation between HESM and CDNS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.16

The correlation between HESM and CDNS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.97B

CDNS:

$105.37B

EPS

HESM:

$2.89

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/E

HESM:

13.32

CDNS:

89.86

Коэффициент PEG

HESM:

1.08

CDNS:

6.85

Коэффициент P/S

HESM:

3.02

CDNS:

19.03

Коэффициент P/B

HESM:

13.27

CDNS:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

HESM vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESMCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.65

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.87

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

1.84

-1.37

HESM vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESM и CDNS

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-93.13%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-28.85%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-29.05%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-29.59%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.55%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-39.62%

+27.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

13.63%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и CDNS

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 6.71%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

16.52%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

31.73%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

38.94%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

36.17%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.79%

34.12%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и CDNS

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
390.10M
1.47B
(HESM) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
95.9%
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and CDNS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to HESM (6.71%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор