Сравнение HESAY с LLY
HESAY (Hermes International SA) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HESAY returned 18.22%/yr vs 33.74%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции HESAY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 18.22% против 33.74% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -29.82%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 18.22%
LLY
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 38.89%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- 33.74%
Сравнение доходности по годам HESAY и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -24.52% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 14.83% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HESAY and LLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$194.60B
LLY:
$1.10T
HESAY:
€8.67
LLY:
$28.16
HESAY:
18.75
LLY:
43.68
HESAY:
1.13
LLY:
0.88
HESAY:
5.49
LLY:
15.28
HESAY:
9.07
LLY:
35.32
HESAY:
€31.11B
LLY:
$72.25B
HESAY:
€22.00B
LLY:
$59.75B
HESAY:
€15.00B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. LLY — Ранг доходности на риск
HESAY
LLY
Сравнение HESAY c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.47 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и LLY
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -68.24% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -23.18% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -34.48% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -34.48% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -34.48% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.90% | 0.00% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -19.20% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 9.26% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и LLY
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.06% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 27.75% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 38.44% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 32.44% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.01% | 30.26% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и LLY
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LLY в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.13% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и LLY
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and LLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (12.07%) compared to LLY (10.06%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор