Сравнение HESAY с PPRUY
HESAY (Hermes International SA) and PPRUY (Kering SA) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HESAY returned 18.55%/yr vs 8.55%/yr for PPRUY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и PPRUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у PPRUY с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции PPRUY по среднегодовой доходности: 18.55% против 8.55% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -25.09%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 18.55%
PPRUY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам HESAY и PPRUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -25.09% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
PPRUY Kering SA | -16.65% | 47.41% | -42.04% | -10.54% | -35.63% | 12.54% | 12.54% | 42.91% | 7.76% | 118.41% |
Correlation
The correlation between HESAY and PPRUY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between HESAY and PPRUY shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HESAY:
$193.14B
PPRUY:
$35.64B
HESAY:
$8.67
PPRUY:
$0.98
HESAY:
21.20
PPRUY:
29.48
HESAY:
6.21
PPRUY:
1.12
HESAY:
10.25
PPRUY:
2.42
HESAY:
$31.11B
PPRUY:
$31.82B
HESAY:
$22.00B
PPRUY:
$23.30B
HESAY:
$15.00B
PPRUY:
$10.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. PPRUY — Ранг доходности на риск
HESAY
PPRUY
Сравнение HESAY c PPRUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Kering SA (PPRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESAY | PPRUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.37 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.80 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESAY | PPRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.10 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и PPRUY
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки PPRUY в -79.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и PPRUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | PPRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -79.45% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -33.64% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -69.69% | +31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -79.45% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -79.45% | +33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -64.51% | +27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -23.92% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | 16.44% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и PPRUY
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 9.12%, в то время как у Kering SA (PPRUY) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | PPRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 12.57% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 28.75% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 42.01% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 37.69% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 35.79% | -7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и PPRUY
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PPRUY в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.14% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
PPRUY Kering SA | 1.22% | 1.89% | 6.11% | 3.40% | 2.63% | 1.20% | 1.23% | 1.81% | 10.36% | 2.19% | 4.06% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и PPRUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Kering SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и PPRUY
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
PPRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 7.04B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
PPRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила об операционной прибыли в 3.41B при выручке в 7.04B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
PPRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kering SA сообщила о чистой прибыли в -399.02M при выручке в 7.04B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and PPRUY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPRUY has higher volatility (12.57%) compared to HESAY (9.12%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs PPRUY's -79.45%.
PPRUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и PPRUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор