PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESAY и AZO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESAY с AZO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или AZO.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.56

AZO:

1.62

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

AZO:

2.14

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

AZO:

1.27

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

AZO:

2.16

Коэф-т Мартина

HESAY:

2.07

AZO:

10.86

Индекс Язвы

HESAY:

8.20%

AZO:

3.07%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.47%

AZO:

21.53%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

HESAY:

-7.60%

AZO:

-3.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$288.88B

AZO:

$62.43B

EPS

HESAY:

$4.93

AZO:

$150.81

Коэффициент P/E

HESAY:

55.89

AZO:

24.75

Коэффициент PEG

HESAY:

5.73

AZO:

1.90

Коэффициент P/S

HESAY:

19.04

AZO:

3.34

Коэффициент P/B

HESAY:

14.84

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$9.25B

AZO:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$6.48B

AZO:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$3.93B

AZO:

$3.15B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HESAY показывает доходность 15.87%, а AZO немного выше – 16.58%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 22.46% против 18.64% соответственно.

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

AZO

С начала года

16.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

17.78%

1 год

34.77%

3 года

21.92%

5 лет

26.60%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

AutoZone, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и AZO

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.13%0.65%0.57%0.31%0.81%0.68%0.91%0.76%0.92%2.53%1.04%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и AZO

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и AZO

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
1.74B
3.95B
(HESAY) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESAY и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.1%
53.9%
(HESAY) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.