PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с AZO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HESAY in Luxury Goods, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, HESAY returned 18.55%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 18.55% против 15.09% соответственно.

HESAY

1 день
1.39%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-25.09%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-31.70%
3 года*
-2.56%
5 лет*
6.39%
10 лет*
18.55%

AZO

1 день
0.66%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-17.09%
3 года*
9.62%
5 лет*
17.31%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-25.09%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
AZO
AutoZone, Inc.		-9.13%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between HESAY and AZO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$193.14B

AZO:

$51.94B

EPS

HESAY:

$8.67

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

HESAY:

21.20

AZO:

21.22

Коэффициент PEG

HESAY:

1.27

AZO:

1.84

Коэффициент P/S

HESAY:

6.21

AZO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$31.11B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$22.00B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$15.00B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с GSHESAY с VUSA.AS
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с SCHG

Доходность на риск

HESAY vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAYAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.63

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.72

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.53

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.15

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESAY vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESAYAZOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HESAY и AZO

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAYAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-46.32%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-32.59%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-32.59%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-32.59%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-42.14%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-29.22%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-10.87%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

14.86%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и AZO

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 9.12%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAYAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

11.28%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

22.87%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

27.10%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

24.44%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

26.46%

+1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и AZO

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESAY
Hermes International SA		1.14%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B202120222023202420252026
7.91B
4.84B
(HESAY) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESAY и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%202120222023202420252026
71.6%
52.2%
Активы портфеля
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

HESAY and AZO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.28%) compared to HESAY (9.12%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs AZO's -46.32%.

AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор