PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESAY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HESAY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESAY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-21.84%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -21.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HESAY имеют среднегодовую доходность 19.59%, а акции QQQ немного отстают с 18.99%.

HESAY

1 день
1.94%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-25.06%
3 года*
-0.63%
5 лет*
12.24%
10 лет*
19.59%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с CCEP.LHESAY с MAHESAY с MUL.LHESAY с PPRUYHESAY с GSHESAY с ^NDXHESAY с VUSA.AS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HESAY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.07

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

1.66

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

7.32

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESAY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESAYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.07

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между HESAY и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и QQQ

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.62%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и QQQ

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HESAYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-82.97%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-12.62%

-23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-35.12%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-35.12%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-7.86%

-26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-32.99%

+22.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

3.44%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и QQQ

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESAYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

6.61%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

12.82%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

22.70%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

22.38%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

22.25%

+5.36%