Сравнение HESAY с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности HESAY и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESAY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -21.84% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$203.07B
GS:
$273.20B
HESAY:
$8.67
GS:
$54.19
HESAY:
22.29
GS:
15.87
HESAY:
1.34
GS:
2.05
HESAY:
6.53
GS:
2.18
HESAY:
10.78
GS:
2.19
HESAY:
$31.11B
GS:
$125.10B
HESAY:
$22.00B
GS:
$57.17B
HESAY:
$15.00B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -21.84%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции HESAY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.59% против 20.79% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- -25.06%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 19.59%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. GS — Ранг доходности на риск
HESAY
GS
Сравнение HESAY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESAY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.88 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 2.41 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.13 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 9.91 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.88 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HESAY и GS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и GS
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.62% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и GS
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -78.84% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -19.42% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -32.84% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -48.75% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.66% | -11.39% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -22.75% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 6.13% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и GS
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESAY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 9.60% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 21.73% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 32.15% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 27.69% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 29.71% | -2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и GS
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.