PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с GS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESAY и GS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESAY с GS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или GS.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.56

GS:

1.06

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

GS:

1.56

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

GS:

1.22

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

GS:

1.10

Коэф-т Мартина

HESAY:

2.07

GS:

3.60

Индекс Язвы

HESAY:

8.20%

GS:

9.47%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.47%

GS:

34.35%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

GS:

-78.84%

Текущая просадка

HESAY:

-7.60%

GS:

-9.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$288.88B

GS:

$184.24B

EPS

HESAY:

$4.93

GS:

$43.05

Коэффициент P/E

HESAY:

55.89

GS:

13.95

Коэффициент PEG

HESAY:

5.73

GS:

6.78

Коэффициент P/S

HESAY:

19.04

GS:

3.47

Коэффициент P/B

HESAY:

14.84

GS:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$9.25B

GS:

$126.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$6.48B

GS:

$53.04B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$3.93B

GS:

$21.08B

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 22.46% против 13.53% соответственно.

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

GS

С начала года

5.91%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

0.14%

1 год

34.29%

3 года

25.75%

5 лет

28.07%

10 лет

13.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

The Goldman Sachs Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и GS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и GS

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GS в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESAY
Hermes International SA		0.52%1.13%0.65%0.57%0.31%0.82%0.68%0.91%0.77%0.91%2.53%1.03%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.00%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HESAY и GS

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и GS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и GS

Hermes International SA (HESAY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 7.57% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.74B
31.55B
(HESAY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESAY и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
68.1%
46.8%
(HESAY) Валовая рентабельность
(GS) Валовая рентабельность
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.78B при выручке в 31.55B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 559.30M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.65B при выручке в 31.55B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 369.95M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 31.55B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.