PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERD с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с URTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.28%/yr vs 11.68%/yr for URTH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности HERD и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.32%.

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и URTH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%10.41%

Correlation

The correlation between HERD and URTH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.66

The correlation between HERD and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и URTH

Секторы
HERD
URTH

Технологии

20.7%
30.7%

Потребительский циклический сектор

15.8%
8.8%

Здравоохранение

14.4%
9.1%

Энергетика

14.3%
3.6%

Промышленность

13.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Технологии

HERD
20.7%
URTH
30.7%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
URTH
8.8%

Здравоохранение

HERD
14.4%
URTH
9.1%

Энергетика

HERD
14.3%
URTH
3.6%

Промышленность

HERD
13.3%
URTH
11.0%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
URTH
8.0%

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
URTH
4.9%

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
URTH
3.2%

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
URTH
2.8%

Недвижимость

HERD
0.3%
URTH
1.7%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
URTH
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

HERD vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.37

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.39

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

10.37

+2.80

HERD vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и URTH

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-34.01%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-9.06%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.94%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.05%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.60%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.35%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и URTH

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.57% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.51%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.79%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

16.30%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.16%

+3.24%

Сравнение комиссий HERD и URTH

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и URTH

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности URTH в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

HERD and URTH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.68%) compared to HERD (3.57%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs URTH's -34.01%.

On 5-year performance, URTH leads with 11.68% vs 10.28% for HERD. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URTH has performed better with a 11.68% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.39% for URTH.

HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.24% for URTH.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор