PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности HERD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и BDVL

2026 (YTD)2025
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%5.31%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between HERD and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов HERD и BDVL

Секторы
HERD
BDVL

Технологии

18.0%
23.0%

Энергетика

15.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

15.6%
8.5%

Здравоохранение

14.7%
11.1%

Промышленность

13.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.3%

Сырьевые материалы

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.8%
4.8%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
13.9%

Технологии

HERD
18.0%
BDVL
23.0%

Энергетика

HERD
15.9%
BDVL
2.8%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

HERD
14.7%
BDVL
11.1%

Промышленность

HERD
13.4%
BDVL
15.4%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
BDVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
BDVL
4.8%

Недвижимость

HERD
0.3%
BDVL
1.0%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
BDVL
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

HERD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HERD и BDVL

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-7.71%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.19%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.47%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

9.47%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

9.47%

+11.02%

Сравнение комиссий HERD и BDVL

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и BDVL

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.65% for BDVL.

HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор