PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEQQ с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Over the past year, HEQQ returned 12.18% vs 18.61% for QB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

HEQQ

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
2.27%
С начала года
3.36%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и QB

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		3.36%9.77%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between HEQQ and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between HEQQ and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и QB

Секторы
HEQQ
QB

Технологии

58.4%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.6%

Здравоохранение

4.1%
5.3%

Промышленность

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Сырьевые материалы

0.6%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HEQQ
58.4%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
QB
8.6%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
QB
5.3%

Промышленность

HEQQ
2.6%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
QB
1.3%

Энергетика

HEQQ
0.6%
QB
0.6%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
QB
0.2%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с FHEQHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

HEQQ vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.66

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.87

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

5.38

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

25.93

-19.76

HEQQ vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и QB

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-3.47%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.47%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.22%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.42%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.72%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и QB

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 2.51%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.71%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.83%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

7.03%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

6.91%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

6.91%

+3.87%

Сравнение комиссий HEQQ и QB

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и QB

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.22%0.19%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to HEQQ (2.51%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 12.18% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.22% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор