Сравнение HEQQ с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
HEQQ и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и JQUA
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
HEQQ vs. JQUA — Ранг доходности на риск
HEQQ
JQUA
Сравнение HEQQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.98 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.40 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и JQUA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и JQUA
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и JQUA
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -32.92% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -11.55% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.57% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.23% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.36% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 8.57% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 16.71% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 15.61% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.10% | -6.63% |