PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и HELO

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%10.77%

Correlation

The correlation between HEQQ and HELO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between HEQQ and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и HELO

Секторы
HEQQ
HELO

Технологии

53.8%
39.8%

Коммуникационные услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.5%

Здравоохранение

4.7%
8.2%

Промышленность

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Энергетика

0.7%
3.3%

Финансовые услуги

0.6%
10.0%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

HEQQ
53.8%
HELO
39.8%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
HELO
3.5%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
HELO
8.2%

Промышленность

HEQQ
3.0%
HELO
6.0%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
HELO
1.5%

Энергетика

HEQQ
0.7%
HELO
3.3%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
HELO
10.0%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

HEQQ vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.63

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.29

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.77

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

7.80

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и HELO

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-10.89%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.76%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.12%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.18%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и HELO

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.02%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

5.06%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.26%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

7.96%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

7.96%

+2.91%

Сравнение комиссий HEQQ и HELO

И HEQQ, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и HELO

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HELO в 0.63%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and HELO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 16.57% vs 10.13% for HELO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 16.57% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ and HELO have the same expense ratio: 0.50% per year.

HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.19% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while HELO is Options Trading.

HEQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор