Сравнение HEQQ с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
HEQQ и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 10.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQQ показывает доходность -3.39%, а HELO немного выше – -3.36%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и HELO
И HEQQ, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
HEQQ vs. HELO — Ранг доходности на риск
HEQQ
HELO
Сравнение HEQQ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.34 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.44 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и HELO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и HELO
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и HELO
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -10.89% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.76% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.57% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.22% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и HELO
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.60% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 5.39% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.58% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.12% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.12% | +3.35% |