PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDG с HEGD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

HEDG и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDG и HEGD

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		-0.34%3.16%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.64%.

HEDG

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с VAMOHEDG с HOLAHEDG с MAXJHEDG с PHDGHEDG с KSPYHEDG с MSTBHEDG с OVLH
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий HEDG и HEGD

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.

HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Доходность на риск

HEDG vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

+0.01

Корреляция

Корреляция между HEDG и HEGD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и HEGD

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.89%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок HEDG и HEGD

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDGHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-14.56%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.07%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-3.76%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и HEGD

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDGHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

7.99%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.41%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.40%

-2.71%