PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с MSTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while MSTB tracks the S&P 500® Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 9.06%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и MSTB

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.64%3.16%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%1.46%

Correlation

The correlation between HEDG and MSTB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов HEDG и MSTB

Секторы
HEDG
MSTB

Технологии

36.2%
36.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEDG
36.2%
MSTB
36.1%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
MSTB
11.9%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
MSTB
10.1%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
MSTB
8.4%

Промышленность

HEDG
8.1%
MSTB
8.2%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
MSTB
4.9%

Энергетика

HEDG
3.5%
MSTB
3.5%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
MSTB
2.3%

Недвижимость

HEDG
1.9%
MSTB
1.9%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
MSTB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с QQHGHEDG с PHDGHEDG с MAXJHEDG с THEQHEDG с VAMO
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

HEDG vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.83

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HEDG и MSTB

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-25.64%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-7.18%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и MSTB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

10.20%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

13.96%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

13.83%

-7.93%

Сравнение комиссий HEDG и MSTB

HEDG берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и MSTB

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and MSTB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEDG is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEDG is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.38% for MSTB.

HEDG tracks Actively Managed, while MSTB tracks S&P 500® Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 1.40% for MSTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор