Сравнение HEDG с XTR
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 5.93%.
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 5.93% | 3.48% |
Correlation
The correlation between HEDG and XTR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. XTR — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTR
Сравнение HEDG c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и XTR
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -20.83% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.14% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -5.90% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и XTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 11.36% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 13.84% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 13.84% | -7.98% |
Сравнение комиссий HEDG и XTR
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и XTR
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности XTR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.82% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and XTR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
XTR has the higher dividend yield at 16.82%, compared with 2.35% for HEDG.
HEDG tracks Actively Managed, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Global X. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.25% for XTR.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор