PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 6.37%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и XTR

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.40%3.16%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%2.21%

Correlation

The correlation between HEDG and XTR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов HEDG и XTR

Секторы
HEDG
XTR

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEDG
36.2%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

HEDG
11.9%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.9%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

HEDG
8.4%
XTR
8.5%

Промышленность

HEDG
8.1%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

HEDG
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

HEDG
2.3%
XTR
2.4%

Недвижимость

HEDG
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

HEDG
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с QQHGHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

HEDG vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.68

+0.84

Просадки

Сравнение просадок HEDG и XTR

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-20.83%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.74%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-5.94%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и XTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

11.06%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

13.82%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

13.82%

-7.94%

Сравнение комиссий HEDG и XTR

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и XTR

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and XTR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 1.84% for HEDG.

HEDG tracks Actively Managed, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Global X. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.25% for XTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор