Сравнение HEDG с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
HEDG и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.50% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.50%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и XTR
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
HEDG vs. XTR — Ранг доходности на риск
HEDG
XTR
Сравнение HEDG c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и XTR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и XTR
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и XTR
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -20.83% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -6.17% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.13% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и XTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 13.16% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.86% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.86% | -7.17% |