PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с HECO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. HEDG is passively managed, while HECO is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 69.04%.

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-2.16%
1 месяц
10.40%
С начала года
69.04%
6 месяцев
60.94%
1 год
123.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и HECO

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.51%3.20%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		69.04%-11.05%

Correlation

The correlation between HEDG and HECO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов HEDG и HECO

Секторы
HEDG
HECO

Технологии

38.7%
55.4%

Финансовые услуги

11.1%
39.5%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

HEDG
38.7%
HECO
55.4%

Финансовые услуги

HEDG
11.1%
HECO
39.5%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.8%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.0%
HECO

-

Здравоохранение

HEDG
8.3%
HECO

-

Промышленность

HEDG
7.9%
HECO
5.1%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.6%
HECO

-

Энергетика

HEDG
3.2%
HECO

-

Коммунальные услуги

HEDG
2.1%
HECO

-

Недвижимость

HEDG
1.8%
HECO

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.7%
HECO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с XTRHEDG с MAXJHEDG с THEQHEDG с QQHG
Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с QBFHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с ARKFHECO с OWNBHECO с OBTC

Доходность на риск

HEDG vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECO
Ранг доходности на риск HECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDGHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.86

—

HEDG vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDG и HECO

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-44.59%

+40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.52%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-11.51%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и HECO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

37.54%

-31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

44.67%

-38.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

44.67%

-38.80%

Сравнение комиссий HEDG и HECO

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и HECO

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and HECO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HECO.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Equable Shares and State Street. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.90% for HECO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор