Сравнение HEDG с MAXJ
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while MAXJ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 3.16%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.51% | 3.20% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 3.16% | 1.75% |
Correlation
The correlation between HEDG and MAXJ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAXJ
Сравнение HEDG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и MAXJ
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.35% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.02% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.55% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и MAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 2.42% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.21% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.21% | +0.66% |
Сравнение комиссий HEDG и MAXJ
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и MAXJ
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and MAXJ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: Equable Shares and iShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.50% for MAXJ.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор