Сравнение HEDG с MAXJ
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while MAXJ is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 1.56% |
Correlation
The correlation between HEDG and MAXJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HEDG
MAXJ
Сравнение HEDG c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.63 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и MAXJ
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -6.35% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.03% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.56% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и MAXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 2.91% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.28% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.28% | +0.62% |
Сравнение комиссий HEDG и MAXJ
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и MAXJ
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and MAXJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: Equable Shares and iShares. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.50% for MAXJ.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор