Сравнение HEDG с PHDG
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам HEDG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 15.43% | 0.10% |
Correlation
The correlation between HEDG and PHDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов HEDG и PHDG
Секторы
HEDG
PHDG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
PHDG
Финансовые услуги
HEDG
PHDG
Коммуникационные услуги
HEDG
PHDG
Потребительский циклический сектор
HEDG
PHDG
Здравоохранение
HEDG
PHDG
Промышленность
HEDG
PHDG
Потребительский защитный сектор
HEDG
PHDG
Энергетика
HEDG
PHDG
Коммунальные услуги
HEDG
PHDG
Недвижимость
HEDG
PHDG
Сырьевые материалы
HEDG
PHDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEDG
PHDG
Сравнение HEDG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.54 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и PHDG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -17.70% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.24% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 8.91% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 10.94% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.93% | -6.03% |
Сравнение комиссий HEDG и PHDG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и PHDG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью PHDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and PHDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG and PHDG have nearly identical dividend yields, around 1.84%.
HEDG tracks Actively Managed, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор