Сравнение HEDG с PHDG
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds - HEDG tracks the Actively Managed while PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 9.57%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам HEDG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.51% | 3.20% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 9.57% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HEDG and PHDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHDG
Сравнение HEDG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и PHDG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -17.70% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.85% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.23% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 11.37% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 11.41% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 12.11% | -6.24% |
Сравнение комиссий HEDG и PHDG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и PHDG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PHDG в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and PHDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.69% for PHDG.
HEDG tracks Actively Managed, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор