Сравнение HEDG с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
HEDG и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | -0.34% | 3.16% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.66% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.66%.
HEDG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDG и PHDG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
HEDG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEDG
PHDG
Сравнение HEDG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HEDG и PHDG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и PHDG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PHDG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.09% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и PHDG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -17.70% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.85% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.32% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и PHDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 10.58% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 10.90% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.88% | -5.19% |