Сравнение HEQ с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.16% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 7.06% против 10.12% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
JVMIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и JVMIX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
HEQ vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
HEQ
JVMIX
Сравнение HEQ c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.16 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.73 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и JVMIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и JVMIX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что сопоставимо с доходностью JVMIX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.13% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и JVMIX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -67.04% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -13.22% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -21.13% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -42.64% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.93% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.43% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.23% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и JVMIX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.40% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.77% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 18.11% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.44% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.31% | -1.50% |