PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRNSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-11.55%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CRNSX с доходностью -0.09%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с HEQCMUVX с CMNVXCMUVX с CROVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVXCMUVX с CRLVX
Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CRQSXCRNSX с DFVQXCRNSX с CMPVXCRNSX с FSISXCRNSX с FSTSXCRNSX с GISOXCRNSX с ARTJX

Сравнение комиссий CMUVX и CRNSX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRNSX в 1.15%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.05

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.76

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

6.95

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CRNSX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRNSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRNSX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CRNSX в 10.05%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRNSX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CRNSX в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-28.68%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.90%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.64%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.40%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.01%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRNSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.57%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.66%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.72%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.14%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

15.14%

-1.90%