PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRQSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-1.44%14.69%13.39%19.07%-11.55%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-3.84%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью -3.84%.

CMUVX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.11%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.41%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CROVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPYCRQSX с CRLVX

Сравнение комиссий CMUVX и CRQSX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

6.98

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRQSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRQSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRQSX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.67%, что больше доходности CRQSX в 3.55%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.67%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.55%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRQSX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, примерно равная максимальной просадке CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-22.96%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.97%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.68%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.45%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.56%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRQSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.58%, в то время как у Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.42%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.62%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

18.51%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.05%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.05%

-4.81%