PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMUVX с CRQSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) and CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) are both mutual funds - CMUVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRQSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CMUVX returned 15.92%/yr vs 22.35%/yr for CRQSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CMUVX charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for CRQSX.

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CRQSX с доходностью 11.49%.

CMUVX

1 день
0.30%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.62%
3 года*
15.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
0.25%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.66%
3 года*
22.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		9.18%14.69%13.39%19.07%-11.55%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		11.49%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Correlation

The correlation between CMUVX and CRQSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between CMUVX and CRQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с HEQCMUVX с CRLVXCMUVX с CROVX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRLVXCRQSX с CRNSXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CRDSX

Доходность на риск

CMUVX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.28

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.12

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.12

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

14.36

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRQSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRQSX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, примерно равная максимальной просадке CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMUVXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-22.96%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.71%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-18.95%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.38%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.26%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRQSX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеют волатильность 2.80% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMUVXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.87%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.04%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.93%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

17.83%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.83%

-4.69%

Сравнение комиссий CMUVX и CRQSX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRQSX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.10%, что больше доходности CRQSX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.10%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.31%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMUVX and CRQSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRQSX has higher volatility (2.87%) compared to CMUVX (2.80%). In terms of maximum drawdown, CMUVX dropped -23.51% vs CRQSX's -22.96%.

CRQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMUVX и CRQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор