PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRDSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-1.44%14.69%13.39%19.07%-10.91%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CMUVX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.11%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVXCRDSX с DFAIX

Сравнение комиссий CMUVX и CRDSX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.35

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.61

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.69

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

16.19

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.35

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.47

-0.99

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRDSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRDSX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.67%, что больше доходности CRDSX в 3.95%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.67%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRDSX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-4.22%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-1.02%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-0.92%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-0.86%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.23%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRDSX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.59%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

1.00%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

1.62%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

2.05%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

2.05%

+11.19%