- ISIN
- US14919E7040
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции CMUVX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) показал доход в 9.40% с начала года и 20.97% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMUVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMUVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 0.87% | -5.15% | 7.92% | 3.14% | 0.51% | 9.40% | ||||||
| 2025 | 2.70% | -0.73% | -3.84% | 0.19% | 4.83% | 3.98% | 0.78% | 1.98% | 2.37% | 1.07% | 0.16% | 0.55% | 14.69% |
| 2024 | 0.41% | 3.28% | 2.38% | -3.59% | 3.82% | 1.55% | 2.10% | 1.78% | 1.84% | -2.16% | 4.24% | -2.65% | 13.39% |
| 2023 | 6.61% | -2.14% | 1.96% | 0.79% | -0.45% | 4.73% | 2.58% | -1.99% | -4.06% | -2.45% | 7.77% | 5.06% | 19.07% |
| 2022 | -4.74% | -2.54% | 0.83% | -7.13% | 0.56% | -7.08% | 7.02% | -3.67% | -8.08% | 5.28% | 5.85% | -3.88% | -17.54% |
| 2021 | 3.47% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund has an annualized alpha of -0.45%, beta of 0.73, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2021.
- This fund participated in 85.32% of S&P 500 Index downside but only 73.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 73.70%
- Участие в снижении
- 85.32%
Комиссия
Комиссия CMUVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMUVX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMUVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 13.52 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.27 | $3.27 | $0.27 | $0.20 | $0.21 | $0.01 |
Дивидендный доход | 33.04% | 36.14% | 2.54% | 2.03% | 2.47% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund показал максимальную просадку в 23.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.51%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.12%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.59%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.18%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.58%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| CMUVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -56.78% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.10% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -18.90% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.72% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMUVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMUVX