Сравнение CMUVX с CMNVX

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CMNVX с доходностью -1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CMUVX, и CMNVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMUVX и CMNVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CMNVX в 4.76%

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CMNVX.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.