PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRLVX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-11.55%
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-16.66%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у CRLVX с доходностью -2.68%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CMPVXCMUVX с CRQSX
Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CRQSXCRLVX с CMMVXCRLVX с CMPVXCRLVX с CROVXCRLVX с CRSSXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEX

Сравнение комиссий CMUVX и CRLVX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRLVX в 0.97%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.37

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.66

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRLVX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRLVX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CRLVX в 4.72%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRLVX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CRLVX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-30.57%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.07%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.30%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.93%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.44%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRLVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.70%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

12.43%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

19.37%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.15%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.15%

-4.91%