PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CMMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CMMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CMMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CMMVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CMMVX с доходностью -1.73%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMPVXCMMVX с CMNVXCMMVX с CRDSXCMMVX с CRLVXCMMVX с CRSSX

Сравнение комиссий CMUVX и CMMVX

И CMUVX, и CMMVX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CMMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CMMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCMMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.16

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CMMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMMVX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CMMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCMMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CMMVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CMMVX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CMMVX в 3.75%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CMMVX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CMMVX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CMMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCMMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-20.58%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.06%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.63%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.66%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.75%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CMMVX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCMMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.85%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.18%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.16%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

10.75%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

10.75%

+2.49%