Сравнение HEQ с AVEFX

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.06% против 3.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEQ и AVEFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и AVEFX.

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.