PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HELO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HELO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%10.12%

Correlation

The correlation between HELO and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between HELO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и JEPQ

Секторы
HELO
JEPQ

Технологии

39.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Финансовые услуги

10.0%
0.4%

Здравоохранение

8.2%
4.4%

Промышленность

6.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.1%

Энергетика

3.3%
0.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Технологии

HELO
39.8%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

HELO
8.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

HELO
6.0%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
JEPQ
7.1%

Энергетика

HELO
3.3%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HELO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.45

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.25

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.26

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.99

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.00

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HELO и JEPQ

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-20.07%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.82%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.21%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.42%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.79%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

9.06%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

11.72%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

16.60%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

16.60%

-8.65%

Сравнение комиссий HELO и JEPQ

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JEPQ

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

HELO and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 10.94% for HELO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.62% for HELO.

HELO is categorized as Options Trading, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор