PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELO с BUFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, HELO returned 10.94% vs 14.62% for BUFD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности HELO и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.24%.

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.73%
1 год
14.62%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELO и BUFD

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.24%10.66%12.42%6.82%

Correlation

The correlation between HELO and BUFD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between HELO and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELO и BUFD

Секторы
HELO
BUFD

Технологии

39.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

6.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

HELO
39.8%
BUFD
36.2%

Потребительский циклический сектор

HELO
11.6%
BUFD
10.1%

Коммуникационные услуги

HELO
10.9%
BUFD
10.9%

Финансовые услуги

HELO
10.0%
BUFD
11.9%

Здравоохранение

HELO
8.2%
BUFD
8.4%

Промышленность

HELO
6.0%
BUFD
8.1%

Потребительский защитный сектор

HELO
3.5%
BUFD
4.9%

Энергетика

HELO
3.3%
BUFD
3.5%

Коммунальные услуги

HELO
2.5%
BUFD
2.3%

Недвижимость

HELO
1.8%
BUFD
1.9%

Сырьевые материалы

HELO
1.5%
BUFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

HELO vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.83

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.38

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.28

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

23.32

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.00

+0.63

Просадки

Сравнение просадок HELO и BUFD

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELOBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-10.75%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.43%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.97%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.63%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и BUFD

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELOBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.76%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

3.94%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

5.19%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

7.72%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

7.54%

+0.41%

Сравнение комиссий HELO и BUFD

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и BUFD

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HELO and BUFD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFD has higher volatility (0.76%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs BUFD's -10.75%.

On 1-year performance, BUFD leads with 14.62% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 14.62% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFD.

HELO is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELO и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор