PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 25.98% против 23.64% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between HEI and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.23

The correlation between HEI and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HEI:

$5.60

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

HEI vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.87

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-1.13

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.80

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.23

+2.05

HEI vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и PGR

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-71.06%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-24.30%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-30.35%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-30.35%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-30.35%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-25.70%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-14.53%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

15.96%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и PGR

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

7.54%

+7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

16.87%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

22.55%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

24.55%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

24.48%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и PGR

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.38B
22.74B
(HEI) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-33.1%
29.3%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs PGR's -71.06%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор