Сравнение HEI с MSTR
HEI (HEICO Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 25.98% против 20.92% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам HEI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between HEI and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
MSTR:
$41.40B
HEI:
$5.60
MSTR:
-$40.19
HEI:
9.52
MSTR:
77.72
HEI:
8.68
MSTR:
1.13
HEI:
$4.91B
MSTR:
$490.47M
HEI:
$943.00M
MSTR:
$334.08M
HEI:
$1.12B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HEI
MSTR
Сравнение HEI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.88 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.27 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и MSTR
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -99.86% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -76.53% | +49.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -77.42% | +50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -84.11% | +57.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -89.27% | +31.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -73.84% | +66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -86.45% | +66.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 53.01% | -41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и MSTR
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 21.60% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 57.34% | -29.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 71.15% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 90.79% | -63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 73.80% | -43.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и MSTR
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEI and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs MSTR's -99.86%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор