PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с LRCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 25.98% против 48.23% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
24.16%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
303.12%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between HEI and LRCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.26

The correlation between HEI and LRCX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.77B

LRCX:

$463.20B

EPS

HEI:

$5.60

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

LRCX:

69.37

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

LRCX:

5.25

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

LRCX:

21.46

Коэффициент P/B

HEI:

8.68

LRCX:

43.76

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

HEI vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEILRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
5.79

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
4.75

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.63

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

15.26

-14.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

51.20

-50.38

HEI vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и LRCX

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEILRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-87.90%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-20.01%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-47.10%

+19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-56.39%

+29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-56.39%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

0.00%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-28.17%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

5.95%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и LRCX

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEILRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

21.52%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

43.63%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

52.78%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

46.57%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

44.92%

-14.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и LRCX

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LRCX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.38B
5.84B
(HEI) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-33.1%
49.8%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and LRCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор