PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEI с LPLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 25.98% против 30.16% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-20.67%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between HEI and LPLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.37

The correlation between HEI and LPLA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$46.77B

LPLA:

$23.78B

EPS

HEI:

$5.60

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/E

HEI:

59.22

LPLA:

26.17

Коэффициент PEG

HEI:

2.67

LPLA:

1.10

Коэффициент P/S

HEI:

9.52

LPLA:

1.29

Коэффициент P/B

HEI:

8.68

LPLA:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.91B

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$943.00M

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.12B

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

HEI vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEILPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.60

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.65

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.66

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.35

+2.17

HEI vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и LPLA

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEILPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-69.32%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-33.12%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-33.18%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-33.18%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-60.34%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-25.63%

+18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-13.92%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

16.17%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и LPLA

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEILPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

9.76%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

27.80%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

36.17%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

36.05%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

38.10%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и LPLA

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LPLA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.38B
4.94B
(HEI) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-33.1%
91.5%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

HEI and LPLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LPLA's -69.32%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор