Сравнение HEI с ISRG
HEI (HEICO Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HEI returned 26.08%/yr vs 18.90%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.18%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 26.08% против 18.90% соответственно.
HEI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 26.08%
ISRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -28.18%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам HEI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 4.21% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.18% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between HEI and ISRG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$47.55B
ISRG:
$146.36B
HEI:
$5.60
ISRG:
$8.24
HEI:
60.20
ISRG:
49.36
HEI:
2.71
ISRG:
3.02
HEI:
9.68
ISRG:
13.90
HEI:
8.82
ISRG:
8.32
HEI:
$4.91B
ISRG:
$10.58B
HEI:
$943.00M
ISRG:
$7.02B
HEI:
$1.12B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
HEI
ISRG
Сравнение HEI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.63 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.23 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и ISRG
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -82.26% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -32.16% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -34.12% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -49.90% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -49.90% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -33.36% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -21.29% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 16.46% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и ISRG
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 9.23% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 20.77% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 30.84% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 33.24% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 32.43% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и ISRG
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и ISRG
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and ISRG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.34%) compared to ISRG (9.23%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs ISRG's -82.26%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор