PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEI с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEI (HEICO Corporation) is a stock, while DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 25.98% против 13.40% соответственно.

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
13.64%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
9.12%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEI и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between HEI and DIA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.45

The correlation between HEI and DIA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

HEI vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.69

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.46

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.16

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

8.35

-7.53

HEI vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEI и DIA

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-51.87%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-9.76%

-17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-15.95%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-20.76%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-36.70%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.70%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-7.14%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

2.53%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и DIA

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

4.32%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

9.78%

+17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

12.52%

+20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

14.85%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

17.56%

+13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и DIA

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Часто задаваемые вопросы

HEI and DIA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs DIA's -51.87%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEI и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор