Сравнение HEI с CPRT
HEI (HEICO Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 25.98% против 17.57% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам HEI и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between HEI and CPRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between HEI and CPRT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
CPRT:
$29.68B
HEI:
$5.60
CPRT:
$1.59
HEI:
59.22
CPRT:
19.28
HEI:
2.67
CPRT:
1.49
HEI:
9.52
CPRT:
6.46
HEI:
8.68
CPRT:
3.38
HEI:
$4.91B
CPRT:
$4.64B
HEI:
$943.00M
CPRT:
$2.11B
HEI:
$1.12B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. CPRT — Ранг доходности на риск
HEI
CPRT
Сравнение HEI c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.98 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.75 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и CPRT
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -72.49% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -39.26% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -52.46% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -52.46% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -52.46% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -51.83% | +44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -16.57% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 22.06% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CPRT
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 8.74% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 18.69% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 23.70% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 25.94% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 27.43% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CPRT
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и CPRT
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and CPRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs CPRT's -72.49%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор