Сравнение HEI-A с AJG
HEI-A (HEICO Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.37%/yr vs 18.16%/yr for AJG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 24.37% против 18.16% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 24.37%
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам HEI-A и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -4.15% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HEI-A and AJG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HEI-A and AJG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$5.60
AJG:
$5.74
HEI-A:
43.19
AJG:
37.83
HEI-A:
1.95
AJG:
3.92
HEI-A:
6.94
AJG:
4.05
HEI-A:
$4.91B
AJG:
$13.94B
HEI-A:
$943.00M
AJG:
$7.63B
HEI-A:
$1.12B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. AJG — Ранг доходности на риск
HEI-A
AJG
Сравнение HEI-A c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.76 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.31 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -1.12 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и AJG
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -57.49% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -40.64% | +13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -44.40% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -44.40% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -44.40% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -36.94% | +24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -12.83% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 23.62% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и AJG
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 8.94% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 22.44% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 27.99% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 22.98% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 23.09% | +7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и AJG
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AJG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и AJG
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and AJG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs AJG's -57.49%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор