Сравнение HEGD с QGRD
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while QGRD is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
HEGD
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEGD и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 5.16% | 7.02% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between HEGD and QGRD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. QGRD — Ранг доходности на риск
HEGD
QGRD
Сравнение HEGD c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.11 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и QGRD
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -9.41% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.53% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -2.18% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 12.91% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 12.91% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 12.91% | -3.53% |
Сравнение комиссий HEGD и QGRD
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и QGRD
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEGD and QGRD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: Swan and Horizon. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор