PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с MSTB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds - HEGD tracks the S&P 500 while MSTB tracks the S&P 500® Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEGD returned 8.69%/yr vs 8.12%/yr for MSTB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 6.56%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

MSTB

1 день
-2.30%
1 месяц
-0.28%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.56%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и MSTB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		6.56%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%1.71%

Correlation

The correlation between HEGD and MSTB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between HEGD and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и MSTB

Секторы
HEGD
MSTB

Технологии

36.1%
36.1%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEGD
36.1%
MSTB
36.1%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
MSTB
11.9%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
MSTB
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
MSTB
10.1%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
MSTB
8.4%

Промышленность

HEGD
8.2%
MSTB
8.2%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
MSTB
4.9%

Энергетика

HEGD
3.5%
MSTB
3.5%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
MSTB
2.3%

Недвижимость

HEGD
1.9%
MSTB
1.9%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
MSTB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

HEGD vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.78

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.42

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.24

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

8.49

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MSTB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.80

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HEGD и MSTB

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.64%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.31%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-10.81%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-25.64%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.57%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.17%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.19%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и MSTB

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.83%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.25%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

7.80%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

10.47%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

13.99%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

13.86%

-4.48%

Сравнение комиссий HEGD и MSTB

HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и MSTB

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSTB в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.39%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and MSTB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (3.25%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs MSTB's -25.64%.

On 5-year performance, HEGD leads with 8.69% vs 8.12% for MSTB. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 8.69% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MSTB has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.34% for HEGD.

HEGD tracks S&P 500, while MSTB tracks S&P 500® Index. They also come from different issuers: Swan and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 1.40% for MSTB.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор