PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

HEGD и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и MSTB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с MSTQMSTB с HEQQ

Сравнение комиссий HEGD и MSTB

HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Доходность на риск

HEGD vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.57

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.22

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.38

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.21

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.68

+0.23

Корреляция

Корреляция между HEGD и MSTB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и MSTB

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и MSTB

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.64%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.31%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-25.64%

+11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.80%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.37%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.15%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и MSTB

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.64%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

8.02%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

12.20%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

13.99%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

13.94%

-4.54%