PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

HEGD и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и KSPY

2026 (YTD)20252024
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%3.14%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPRO

Сравнение комиссий HEGD и KSPY

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

HEGD vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.94

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

11.50

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.95

-0.04

Корреляция

Корреляция между HEGD и KSPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и KSPY

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и KSPY

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-11.67%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.00%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.94%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.29%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.35%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и KSPY

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.21%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.02%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

6.26%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.93%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

10.98%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.98%

-1.58%