Сравнение HEFT с HDG
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. HEFT is actively managed, while HDG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.62%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам HEFT и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.62% | 1.73% |
Correlation
The correlation between HEFT and HDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. HDG — Ранг доходности на риск
HEFT
HDG
Сравнение HEFT c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.43 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HDG
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -15.31% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.15% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.77% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 5.63% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 7.15% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 7.11% | +5.37% |
Сравнение комиссий HEFT и HDG
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HDG
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.95% for HDG.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор