PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с HDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Hedge Replication (HDG).

HEFT и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и HDG

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU

Сравнение комиссий HEFT и HDG

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.38

+1.06

Корреляция

Корреляция между HEFT и HDG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и HDG

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HDG в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и HDG

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HDG.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-15.31%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.44%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.80%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и HDG

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

6.90%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

7.15%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

7.08%

+6.29%