Сравнение HEFT с GDMN
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 19.25% |
Correlation
The correlation between HEFT and GDMN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. GDMN — Ранг доходности на риск
HEFT
GDMN
Сравнение HEFT c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и GDMN
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -52.82% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -35.69% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -18.90% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 61.34% | -48.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 47.58% | -35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 47.58% | -35.10% |
Сравнение комиссий HEFT и GDMN
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и GDMN
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности GDMN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and GDMN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.02% for HEFT.
HEFT is categorized as Long-Short, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Hedgeye and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор