PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFT с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFT с FTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

HEFT и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFT и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFT и FTLS

2026 (YTD)2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%.

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Fourth Turning ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с CAOSHEFT с SPYHEFT с ORRHEFT с QLENX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий HEFT и FTLS

HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

HEFT vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFT
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFT c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFTFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.77

+0.67

Корреляция

Корреляция между HEFT и FTLS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и FTLS

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок HEFT и FTLS

Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFTFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-20.54%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-1.99%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.73%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и FTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFTFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.46%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

10.63%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

11.30%

+2.07%