Сравнение HEFT с CLSE
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 5.36% |
Correlation
The correlation between HEFT and CLSE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HEFT
CLSE
Сравнение HEFT c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CLSE
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -16.45% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.17% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.59% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.31% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.88% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.88% | -1.40% |
Сравнение комиссий HEFT и CLSE
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CLSE
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and CLSE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.56% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор