PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.58% против -1.56% соответственно.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between HEFA and TLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

-0.20

The correlation between HEFA and TLT shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

HEFA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFATLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.36

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.59

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.46

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

1.14

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFATLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.36

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.40

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.11

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.41

Просадки

Сравнение просадок HEFA и TLT

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-48.35%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.58%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-19.18%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-43.70%

+28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-48.35%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.31%

+40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-13.82%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и TLT

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.71%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

6.50%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.77%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

15.86%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.90%

+0.96%

Сравнение комиссий HEFA и TLT

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и TLT

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and TLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (3.83%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs -1.56% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.97% for HEFA.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.15% for TLT.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор