Сравнение HEFA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HEFA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.30% против -1.39% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и TLT
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HEFA vs. TLT — Ранг доходности на риск
HEFA
TLT
Сравнение HEFA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.13 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -0.10 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.06 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | -0.13 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.13 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.37 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и TLT
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и TLT
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -48.35% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.23% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -43.70% | +28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -48.35% | +15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -40.23% | +35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -13.62% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.39% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и TLT
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.71% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.61% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 11.40% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.88% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.93% | +0.97% |