Сравнение HEFA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEFA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEFA или SPY.
Основные характеристики
| HEFA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.43% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.87% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 11.78% |
| Макс. просадка | -32.39% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.20% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между HEFA и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и SPY
С начала года, HEFA показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и SPY
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEFA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и SPY
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.76% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и SPY
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и SPY
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.