PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.63%/yr vs 15.75%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.63% против 15.75% соответственно.

HEFA

1 день
0.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.69%
1 год
30.25%
3 года*
19.62%
5 лет*
13.80%
10 лет*
13.63%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.74%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between HEFA and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.78

The correlation between HEFA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и SPY

Секторы
HEFA
SPY

Финансовые услуги

24.3%
11.1%

Промышленность

18.0%
7.8%

Технологии

12.5%
39.0%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
SPY
11.1%

Промышленность

HEFA
18.0%
SPY
7.8%

Технологии

HEFA
12.5%
SPY
39.0%

Здравоохранение

HEFA
9.5%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.1%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.5%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

HEFA
6.0%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.3%
SPY
10.6%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
SPY
2.1%

Энергетика

HEFA
3.3%
SPY
3.1%

Недвижимость

HEFA
1.4%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HEFA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.80

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.46

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.52

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.15

+2.20

HEFA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и SPY

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-55.19%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.88%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-18.76%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.50%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-33.72%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.08%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.03%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.00%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и SPY

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 4.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.79%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.80%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

12.43%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.15%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.95%

-2.25%

Сравнение комиссий HEFA и SPY

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и SPY

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.90%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.79%) compared to HEFA (4.43%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.75% vs 13.63% for HEFA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.75% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.02% for SPY.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.09% for SPY.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор