PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с MGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с MGIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX).

HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFA и MGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и MGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		1.17%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у MGIAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции MGIAX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.80% соответственно.

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%

MGIAX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.69%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.70%
1 год
23.18%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

MFS International Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIXMGIAX с JPST

Сравнение комиссий HEFA и MGIAX

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. MGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAMGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.97

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.92

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.47

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. MGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGIAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAMGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между HEFA и MGIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и MGIAX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности MGIAX в 8.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.19%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и MGIAX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки MGIAX в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и MGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAMGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-51.94%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-12.43%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-37.13%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-37.13%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.82%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.66%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.20%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и MGIAX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.79%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAMGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.61%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.04%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.58%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.58%

+0.32%