PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

HEFA и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 12.30% против 0.53% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий HEFA и IPOS

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.11

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.84

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.62

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.43

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.01

+0.63

Корреляция

Корреляция между HEFA и IPOS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IPOS

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IPOS

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-73.09%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-17.17%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-70.33%

+55.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-73.09%

+40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-52.62%

+48.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-31.78%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.66%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IPOS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

15.75%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

24.15%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

29.25%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

26.52%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

23.70%

-7.80%