PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 2.73%/yr for IPOS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 12.58% против 2.73% соответственно.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between HEFA and IPOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.46

The correlation between HEFA and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и IPOS

Секторы
HEFA
IPOS

Финансовые услуги

24.3%
9.6%

Промышленность

19.3%
15.0%

Технологии

11.0%
42.0%

Здравоохранение

10.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Сырьевые материалы

6.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.3%

Энергетика

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
IPOS
9.6%

Промышленность

HEFA
19.3%
IPOS
15.0%

Технологии

HEFA
11.0%
IPOS
42.0%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
IPOS
16.2%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
IPOS
5.3%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
IPOS
0.3%

Энергетика

HEFA
3.8%
IPOS
4.9%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
IPOS
3.1%

Недвижимость

HEFA
1.8%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

HEFA vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.57

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

10.79

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.29

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.09

+0.58

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IPOS

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-73.09%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-17.17%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-34.08%

+19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-69.93%

+55.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-73.09%

+40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.11%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-31.99%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.67%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IPOS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

12.16%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

26.48%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

29.43%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

27.20%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

24.12%

-8.26%

Сравнение комиссий HEFA и IPOS

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IPOS

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IPOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.16%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 2.73% for IPOS. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.69% for IPOS.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.80% for IPOS.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор