Сравнение HEFA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Gold Trust (IAU).
HEFA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.27% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и IAU
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HEFA vs. IAU — Ранг доходности на риск
HEFA
IAU
Сравнение HEFA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.90 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.72 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.95 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и IAU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и IAU
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и IAU
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -45.14% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -19.18% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -20.93% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -21.82% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -11.71% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -15.98% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.23% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и IAU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 10.44% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 24.15% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 27.64% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.70% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.83% | +0.07% |