PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 12.58%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.38% соответственно.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between HEFA and IAU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

-0.06

The correlation between HEFA and IAU shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEFA и IAU

Секторы
HEFA
IAU

Финансовые услуги

24.3%

-

Промышленность

19.3%

-

Технологии

11.0%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.8%
100.0%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
IAU

-

Промышленность

HEFA
19.3%
IAU

-

Технологии

HEFA
11.0%
IAU

-

Здравоохранение

HEFA
10.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
IAU

-

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
IAU

-

Энергетика

HEFA
3.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
IAU

-

Недвижимость

HEFA
1.8%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

HEFA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.63

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.70

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

4.18

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HEFA и IAU

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-45.14%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-19.18%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-19.18%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-20.93%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-21.82%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-15.96%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

7.79%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и IAU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.50%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

23.03%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

26.41%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

17.94%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.90%

-0.04%

Сравнение комиссий HEFA и IAU

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и IAU

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and IAU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 12.58% for HEFA. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for IAU.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.25% for IAU.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор