Сравнение HEFA с BUFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Buffalo International Fund (BUFIX).
HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFA и BUFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и BUFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
BUFIX Buffalo International Fund | -1.97% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции BUFIX по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.48% соответственно.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
BUFIX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и BUFIX
HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.
Доходность на риск
HEFA vs. BUFIX — Ранг доходности на риск
HEFA
BUFIX
Сравнение HEFA c BUFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | BUFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.51 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.83 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.62 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 2.20 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.51 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и BUFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и BUFIX
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BUFIX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
BUFIX Buffalo International Fund | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и BUFIX
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и BUFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -55.09% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.85% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -34.93% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | -34.93% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -10.16% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -9.24% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.60% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и BUFIX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.50% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.38% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.08% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 17.21% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.30% | -1.40% |